1991-2022年投资者异质信念HB，月度数据（方法一，stata计算）

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1.计算说明



2.数据说明
样本选择：全部A股1990-2022年数据（初始数据是从1990年开始，经过处理之后的数据起点为1991年）
与参考文献相同，出于稳定性考虑，剔除了股票上市后第一个月的数据和单月交易不足10天的数据
并对连续型变量进行了1%和99%分位数的缩尾处理
每个压缩包都附有初始数据，计算代码，参考文献和最终数据（月度异质信念）

3.参考文献
[1]朱宏泉,余江,陈林.异质信念、卖空限制与股票收益——基于中国证券市场的分析[J].管理科学学报,2016,19(07):115-126.
[2]金永红,吉鹏,王祥瑞,奚玉芹.分析师预测偏差、投资者异质信念和股价崩盘风险[J].外国经济与管理,2021,43(06):90-104.

压缩包所含文件：


数据样例：


分年份数据量统计：


缩尾后的描述性统计结果：


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2023-6-6 23:21:29 上传

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关键词：Stata 异质信念 月度数据 tata 投资者

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