[经济] 多时点差分模型的因变量可以是T+1期的吗 [推广有奖]

0关注
0粉丝

硕士生

47%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 98 个
通用积分: 0.0012
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 81 点
帖子: 10
精华: 0
在线时间: 347 小时
注册时间: 2023-4-20
最后登录: 2025-9-16

楼主

好人9999999999 发表于 2023-7-10 15:05:34 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

有一个问题请教一下，如果要研究某种事后评价机制的影响。本身在做基准模型的时候将因变量前置一期是不是更合适点。如果自变量因变量同期，在基准回归的时候那个DID的系数（TREAT和POST交乘完以后，本质和有评价取1没评价取零的结论一样），似乎不太好解释和因变量的逻辑关系，本年的事后打分机制不可能拐回头影响本年企业的行为。可是如果因变量取t+1期，平行趋势检验那个该怎么理解。0、1、2、3期都显著。0期是说在评价机制实施以后，在第二年开始显著改变了企业行为吗。那1、2、3期依次顺延吗。感觉有点乱，该怎么解释