关于 stata 里xtlogit的预测

敢问阁下，您是有加入if吗？
如果没有…那猜测应该是有数据丢失，您应该检查那些missing值到底是为什么。

如果有加入if，
那么会那样很正常。
如同手册说的
Sometimes we have more data in memory than were used by the estimation command, either
because we explicitly ignored some of the observations by specifying an if exp with the estimation
command or because there are missing values.

我用的是样本外检验预测的正确率 没有用if。而且我不明白为什么它提示有观测值丢失可是最后预测的结果数量与截面和时间的混合样本还是对的上的 并没有出现缺少而对不上的情况  这是为什么呢

没有数据 很难理解。另外，您一下说您做样本内预测，一下又说用的是样本外预测。
再者，我想请教您，您是怎么区分样本内或样本外的？

不过，我的猜测啦！ 我的感觉，您的资料应该是属于unbalance panel。是不是？

如果要检测，请您给出部份资料，或者举例。不然，我们外人，是很难体会到您的问题的。

TJUCFE 发表于 2011-8-17 17:13
我已经进行了样本内的预测 但是在预测后有一个提示不太明白什么意思 请h3327156老师或其它高手指点迷津 提示 ...

TJUCFE

after you finished xtlogit estimation
use predict command

help xtlogit postestimation##predict

样本内数据就是推出模型的数据 样本外数据就是比如说换一组公司但是是相同的财务指标 用样本外的数据来检验这个模型预测的正确率的高低

我在检验样本外数据时没有用if 就是想请教各位高手 为什么会出现“丢失数据”的提示

h3327156 发表于 2011-8-18 01:11
没有数据 很难理解。另外，您一下说您做样本内预测，一下又说用的是样本外预测。
再者，我想请教您，您是怎 ...

我觉得应该balance panel。我的实证是用2008年第3季度到2011年第一季度的上市公司财务指标来预测以上每个季度的下一个季度的公司是否会亏损。解释解释变量是财务指标和各季度的虚拟变量，被解释变量就是下个季度公司是否会亏损。我用了help中的 命令
use ds1
use two
predict yhat的命令 其中two我是样本外的公司的指标，就是换成了新的公司。结果得出来的样本外的预测正确率比样本内的还高，而且不是巧合，两批样本外的都是这样。所以我就很迷糊，不知道这个命令到底是不是样本外的数据预测命令。它不会是把样本外的数据又重新推出了新的模型结果然后又检验正确率的吧，希望h3327156老师和其它的高手不赐吝教，在这先谢谢了
                                                                  

其实我对样本内外的预测，是起源于时间序列的学习…
不过，我大概能理解您的意思了！【当然还是有可能有理解错误的地方】

它不会是把样本外的数据又重新推出了新的模型结果然后又检验正确率
个人认为，应该是如您所想的。

【问题主要发生在，您的两批样本是放在一起的吗？ 譬如全部叫A，两批分别叫A1与A2】
【如果是，请您再仔细体会[U]20.9.2 Making insample predictions与[U]20.9.3 Making outofsample
predictions的用法】

您如果是单一用A档，则手册上的例子，很值得参考，特别是if的用法。

但如果您是拆开成两个档去做，
那么，请记得，譬如在做A1样本外的预测时，那么先前A2的样本内预测系数要抓下来用阿！
【个人的体会是那样，如果有错，请见谅我的理解有误】
那么进行A2样本外的…同样推理。

最后，一个取巧的方式，就是通通用A档，依手册，利用if指令来调用两个样本。

ps.我有事要忙，若有不完美回复的状况，或回地迟，请见谅!

这样讨论很难的。最后能提供数据或者程序。

程序也可以啊
就知道你是怎么做的。
没有数据，根据你的程序也可以用stata自带的数据进行测试

你是朱同学？