关于VAR模型的【方差分解】，请各位指点

ywh19860616 发表于 2011-8-17 21:13
iooo前辈，您好
我想问一下var模型的几个问题：
第一，var模型和联立方程模型有哪些主要区别呢？从模型 ...

这个你可去豆丁网上搜一下，里面讲的很详细，http://www.docin.com/p-791904556.html这个是网址，有说明var和联立方程模型的区别，现在用var模型更多一点。

学习了，谢谢。

真是高手啊，多谢了

iooo 发表于 2011-8-21 11:16
1，区别有很多。简单的不完全的列举如下：1）联立方程更多的依赖一些外生性假设，虽然VAR模型也可以加入外 ...

请较大神，我最近参照diebold(2011): Better to give than to receive: Predictive directional measurement of
volatility spillovers，在做一个溢出指数的东东，它也是基于VAR模型的方差分解，大致是把除了自身以外的所有变量的冲击份额加和，做个标准化得到的。我现在想得到这个溢出指数的显著性检验，但原文献没有提到显著性检验的问题，你有没有什么好思路呢？我关于var的理论了解不太深入，不清楚方差分解出来的冲击份额是否有检验其显著性这一说法呢？还望帮助，谢谢！