关于VAR模型的【方差分解】，请各位指点

angel19860112 发表于 2011-8-16 22:58
您好，我记得SVAR约束条件是要做个约束矩阵，但是根据ABC的关系怎么施加约束条件呢？希望得到您的指点，谢谢 ...

变量的排序，主要是针对“某个冲击在当期是否影响其他变量”这一假设的。体现在SVAR矩阵的约束，主要是矩阵中相应位置的元素是不是零。

ywh19860616 发表于 2011-8-17 21:13
iooo前辈，您好
我想问一下var模型的几个问题：
第一，var模型和联立方程模型有哪些主要区别呢？从模型 ...

1，区别有很多。简单的不完全的列举如下：1）联立方程更多的依赖一些外生性假设，虽然VAR模型也可以加入外生变量，但很少这么做。2）联立方程在早期被应用时，更多的是过度识别，即约束往往太多，而这些约束往往过于主观。

2，识别条件都是针对某一个方程而言。阶条件比较简单，简单情况下，阶条件就是在该方程右边的内生变量个数要少于等于不在该方程中的外生变量的个数。例子，计量教材上都有。rank 条件实践中很少用，为不好用。

iooo 发表于 2011-8-21 11:16
1，区别有很多。简单的不完全的列举如下：1）联立方程更多的依赖一些外生性假设，虽然VAR模型也可以加入外 ...

谢谢您的解答

1，对于var模型和联立方程模型，有些作者是说联立方程模型有较强的理论基础，而var模型只是为了分析变量之间的因果互动关系，理论基础不强。您觉得呢？
现在很多文章在用VAR模型时，也加入了外生变量，因此，对两个模型之间区别很模糊。不过E&H（1988）年提出的VAR模型是允许存在外生变量的哦。您觉得两者本质区别在哪？
2、是的，阶条件比较简单，容易判断，但是只是必要条件，而非充分条件。而秩条件在实际运用中又不好用，那么在实际运用中我能否采用下面方案呢？
首先，我判断满足阶条件，满足了基本条件。然后直接回归，可以得出结果，那就说明可以了吗？
软件在处理时，如果碰到不能识别，会给出结果吗？

ywh19860616 发表于 2011-8-21 16:58
谢谢您的解答

1，对于var模型和联立方程模型，有些作者是说联立方程模型有较强的理论基础，而var模型只 ...

1，我觉得VAR模型和联立方程模型的区别需要放到历史中去看。技术上，我们完全可以将两类模型统一到一起。但在历史上，也就是它们在各自的冠名下被应用时，侧重点不同。联立方程模型根据"理论"建立模型，着你可以说是它的优点，但也一说是它的缺点。因为，宏观计量的使命，更多的是去检验理论。一些用于模型识别的超经验的所谓理论，可能并不是经验数据本身的特征。这种滥用理论造成的主观的任意，违背了宏观计量的初衷。尽量少的利用主观，尽量多的让数据自己说话，是VAR所倡导的。
2，你的方案完全可行。不能识别的意思就是，参数取这个值和取那个值都能可以，给不出唯一的参数值。一般软件会提示。 就像a+b=1.你至少要给出一个约束，比如a=0或者a=b才能知道a等于几，b等于几。否则，软件也无法告诉你a和b的值。

iooo 发表于 2011-8-21 17:13
1，我觉得VAR模型和联立方程模型的区别需要放到历史中去看。技术上，我们完全可以将两类模型统一到一起。 ...

非常感谢您的解答，终于对VAR模型和联立方程模型之间的区别与联系有了比较清楚的认识
还想请教老师您一个问题：
如您上述所说的联立方程模型更多是根据“理论”建立模型，而VAR模型尽量让数据说话。对这点不是很理解，
如果仅从方程形式来看，好像看不出这点区别。因为我常看到同一个问题，有用VAR模型研究的，也有用联立方程模型研究的。
如：
我现在利用联立方程模型研究GDP和CO2排放量之间互动关系，这时候可以说我根据理论建立方程
当我用VAR模型研究两者之间关系时，也是可以的吧？如果可以，那不也得体现存在理论基础才能建立吗？为什么说VAR模型更多的是利用数据说明呢？
还有VAR模型的识别条件和联立方程模型一样吗？

ywh19860616 发表于 2011-8-21 19:24
非常感谢您的解答，终于对VAR模型和联立方程模型之间的区别与联系有了比较清楚的认识
还想请教老师您一个 ...

识别条件本质上是一样的。

我现在利用联立方程模型研究GDP和CO2排放量之间互动关系，这时候可以说我根据理论建立方程
当我用VAR模型研究两者之间关系时，也是可以的吧？ 【是】
如果可以，那不也得体现存在理论基础才能建立吗？ 【是。这一点的意思是，你选择变量，模型的形式都不能是胡来的，识别模型的约束也不能胡来】为什么说VAR模型更多的是利用数据说明呢？【两个都不是胡来的模型，VAR模型施加的约束通常少一些，主张够用即可。】

iooo 发表于 2011-8-21 19:48
识别条件本质上是一样的。

我现在利用联立方程模型研究GDP和CO2排放量之间互动关系，这时候可以说我根 ...

十分感谢老师您的解答
一直对两者之间区别不理解，找资料也没有找到合适满意的答案，听您一番讲解，现在明白了
呵呵，以后还要多向您学习

让数据自己说话

看不懂呀看不懂

swordzman 发表于 2011-8-15 22:12
非常感谢您的指点！学习到了好多。

不过还有一些疑问。这些方法都是了模型可以识别，这里的“识别”是 ...

识别问题，你可以看古扎拉蒂的计量经济学，下册，联立方程模型有介绍到识别的条件，和方法