stata面板数据，固定效应不显著

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本科毕业论文，面板数据，用stata回归分析，加入个体固定效应结果显著，但只要加入时间固定效应就不显著了，请问该怎么办啊，r方的值也很小

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关键词：stata面板数据 STATA面板 Stata 固定效应 tata

替换控制变量，或者核心变量采用别的数据，试试

Agnesfirefly 发表于 2023-8-19 10:42
替换控制变量，或者核心变量采用别的数据，试试

好的好的，谢谢同学

如果只加入个体固定效应时结果显著，但一旦加入时间固定效应就不显著了，可能是因为时间固定效应与自变量存在较强的相关性，导致时间固定效应部分抵消了自变量的影响，使得回归系数不显著。此时，可以考虑加入交互项或者进行异方差调整等方法来进一步探究自变量对因变量的影响。另外，R方值较小也可能说明模型拟合不足，需要考虑其他解释变量是否有遗漏或者样本选择是否合理等问题。

使用面板数据进行回归分析时，一般采用双向固定效应模型，即加入个体和时间的双固定效应，如果核心变量不显著，可以考虑重新构造核心变量（包括x和y），加入控制变量，控制聚类层级等。

加入时间固定效应变得不显著也可能是正常的，估计是核心解释变量随时间变动的趋势有点小，加入时间固定效应之后吸收掉了，所以不显著。可以找一篇文献支撑一下，公布不加时间固定效应的估计结果。

可以考虑换一下变量，这种情况是会发生的，可能是样本量太少，加入时间的固定效应就把解释变量的效应消掉了