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楼主: hugenli

99538 84

[面板数据求助] stata面板数据协整检验 [推广有奖]

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楼主

hugenli 发表于 2011-8-17 16:25:34 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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stata中用vecrank进行协整检验是出现“the sample has gaps”是什么意思，应该怎么办?
用的是12年的27省面板数据，时间是连续的

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关键词：stata面板数据 STATA面板 Stata 面板数据 tata

相关帖子

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沙发

jackdaniel2009 发表于 2011-9-8 22:47:41 |只看作者 |坛友微信交流群

我也想知道啊，面板数据的协整检验，以及面板数据变结构协整检验怎么做呢

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藤椅

香菇大仙

发表于 2011-9-10 01:02:30 |只看作者 |坛友微信交流群

我也想知道啊

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板凳

fyz1728 发表于 2011-9-11 11:17:11 |只看作者 |坛友微信交流群

正在迷惑中！

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报纸

fyz1728 发表于 2011-9-11 11:22:02 |只看作者 |坛友微信交流群

对了，vecrank是用来做时间序列的吧，我还不会做面板的协整分析，那位高人指点一下呀！

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地板

nkzzq5566 发表于 2011-9-12 19:24:05 |只看作者 |坛友微信交流群

if you want to do the panel conintegration test in stata, please try the xtwest command in stata. you can try findit xtwest in stata command. by the way , you need to know the fundermental knowledge about panel cointegration, such as pedroni paper, peseran papers, good luck man!

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lucky_jiang			+ 1	+ 1	+ 1	精彩帖子
WenkyJoung			+ 1	+ 1	+ 1	精彩帖子
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happy_287422301		+ 40				热心帮助其他会员
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7楼

fyz1728 发表于 2011-9-17 16:52:51 |只看作者 |坛友微信交流群

谢谢，xtwest 只能做平衡面板吗？我试了一下，非平衡面板不能做。

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8楼

rightleft 发表于 2011-9-19 20:45:02 |只看作者 |坛友微信交流群

stata中做面板协整检验现有的命令貌似只有xtwest，不过Kao的DF和ADF面板协整检验的检验统计量都非常好构造，可以自己算出统计量的值；另外，johans命令也可以用于面板数据，只不过他是按个体单独计算的，而Fisher（combined Johansen）面板协整检验统计量的值刚好是用不同个体协整检验的P值构成的，所以用Fisher（combined Johansen）也是很简单的。