因变量平稳，自变量1阶平稳？急急急 悬赏100金币！

100金币。。
马上要交论文了，遇到了几个应该是很简单的小问题，
我研究一些宏观数据对深圳指数的影响，
结果深圳指数是平稳的，利率是平稳的，货币供应是2阶平稳的，其他的是1阶平稳的，
是分开建立回归方程吗？深圳指数和利率可以做简单的线性回归，
那么深圳指数能直接和1阶平稳的做var吗？
然后两个方程怎么弄一起呢？
求教啊
还有平稳性检验的时候，那个laglenth要多长，因为不同取值，结果不同，还有截距，趋势，none那3个，也是选不同的结果不同啊。
真是着急啊
所以悬赏100金币，刚冲的。。
或者直接联系我QQ 34186351 谢谢了 求大侠！

顶一个 顶一个 有木有人

再顶一个，顶顶顶

VAR模型中默认所有变量必须每一个变量都必须具有平稳性。如果说非平稳的，则必须具有协整关系。也就是如果只有深指和一个一阶平稳变量不能做。LAG的选择要根据赤池信息准则等等来判断。你可以看看张晓峒的那本EVIEWS使用指南与案例。里面有例子有操作。截距项趋势相选择根据你变量的图形可以初步判断加不加。

VAR模型中默认所有变量必须每一个变量都必须具有平稳性。如果说非平稳的，则必须具有协整关系。也就是如果只有深指和一个一阶平稳变量不能做。LAG的选择要根据赤池信息准则等等来判断。你可以看看张晓峒的那本EVIEWS使用指南与案例。里面有例子有操作。截距项趋势相选择根据你变量的图形可以初步判断加不加。

你上下扣扣。我把张晓峒那本书传给你。你看看后面的例子。你这些问题就全可以解决了。