个体固定效应和F值问题

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各位老师好，两个问题请教各位老师：（1）第一个问题是在做模型的时候同时纳入公司个体固定效应和时间效应未能得到显著的结果，故为了尽可能严谨采用时间、行业和城市的固定效应。这种做法可取吗或者个体固定效应是否是必须控制的呢？退而求其次是否可以使用时间+行业+城市或者省份？找了几篇中国工业经济的论文，比照代码和论文发现有几篇新刊出的文章主效应和调节模型只考虑了年度+行业，仅在内生性检验中控制个体固定效应，也有几篇文章内生性也没控制个体固定效应。（2）在使用reg f.Y X Controls i.year i.ind i.City, vce(cluster stkcd)模型时，回归显示F值为.。而使用reg f.Y X Controls i.year i.ind i.City时又可以汇报F。请教老师们怎么解决F未汇报的问题，参考这篇帖子删除City只有一条记录的也不好使（https://bbs.pinggu.org/thread-3514569-1-1.html）。衷心感谢各位老师！

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关键词：个体固定效应 固定效应 Controls control Cluster STATA数据 Stata教程 Stata专版

你的第一个问题答案是肯定的，至于第二个问题，我从不 care (请其他人回答)。

黃河泉 发表于 2023-10-29 20:19
你的第一个问题答案是肯定的，至于第二个问题，我从不 care (请其他人回答)。

谢谢黄老师，您的意思是可以退而求其次是吧。如果审稿人质疑为什么不控制个体固定效应时，可以从这个角度解释吗：我看到有个说法是如果X变量属于不太随时间变化的变量，可能不太适合采用“企业-年份”的固定效应模型（Ed deHaan，2021），我的Y变量是企业的财务指标，X变量是企业是否存在联盟（样本期大概只有20%的样本存在联盟），不知道属不属于这一不太随时间变化变量

sunhanhan1996 发表于 2023-10-30 09:30
谢谢黄老师，您的意思是可以退而求其次是吧。如果审稿人质疑为什么不控制个体固定效应时，可以从这个角度 ...

很有可能。