计量经济学

simplifies 发表于 2023-12-24 15:06
一元线性回归模型中的变量显著性检验和方程显著性检验不是一回事，它们各自关注不同的方面。

1. 变量显著性 ...

在此基础上补充一下，在业界实际使用中，有时变量的显著性检验要让位于方程的显著性检验。如果方程的显著性很强，意味着这个变量组合有很强的解释力，即使有的变量不显著，如果明确知道原因（比如样本数量不够或者发生过regime shift），那么这个方程是可以用于风险管理甚至是预测的

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