计量经济学

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在一元线性回归模型中，变量的显著性检验和方程的显著性检验是不是一回事？如果是，请说明分析过程

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关键词：计量经济学 计量经济 经济学 一元线性回归 线性回归模型

一元线性回归模型中的变量显著性检验和方程显著性检验不是一回事，它们各自关注不同的方面。

1. 变量显著性检验（t检验）：这一检验关注的是单个自变量是否对因变量有显著影响。具体来说，它试图检验回归系数是否显著不等于零。如果回归系数显著，那么该自变量对因变量有显著影响。

2. 方程显著性检验（F检验）：这一检验则关注的是整个回归方程是否具有统计学意义。F检验主要用来检验所有回归系数是否同时为零，即多个自变量是否联合起来对因变量没有显著影响。

值得注意的是，在一元情况下，对参数的显著性检验（t检验）与对回归模型总体显著性检验（F检验）是等价的。

simplifies 发表于 2023-12-24 15:06
一元线性回归模型中的变量显著性检验和方程显著性检验不是一回事，它们各自关注不同的方面。

1. 变量显著性 ...

谢谢

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对于一元线性回归分析，由于只有一个自变量，所以对方程的显著性检验（F检验）和对变量的显著性检验（t检验）是等价的，两者是一回事，比较一下两个检验结果的p值就知道了，同时，从t分布和F分布的关系（t(n)的平方是F(1,n)）也可以看出二者的等价性。这一点上，一元线性回归和多元线性回归是有区别的

哇哈哈哈哈，不知道。

不错，挺好