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主要讨论离散时间多期衍生证券定价问题，衍生证券的价格通常并不采用均衡定价方法，而是采用套利定价方法。
Harris&Kreps(1979)等发现，如果一个价格系统不存在套利机会，那么该系统存在一个等价鞅测度，利用鞅测度，我们可以非常方便地定价各种衍生产品的价格。
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关键词：离散时间 套利定价 Harris Kreps 套利机会