A股上市公司股价崩盘风险相关数据（2000-2022年）

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数据简介

上市公司股价崩盘风险是指股价突然大幅下跌的可能性。这种风险可能由多种因素引起，包括公司的财务状况、市场环境、政策变化、投资者情绪等。

测算方式：参考《管理世界》许年行老师和《中国工业经济》吴晓晖老师的做法，使用负收益偏态系数(NCSKEW)和股票收益上下波动比率(DUVOL)度量股价崩盘风险。
数据共52234个样本，包含do文件、excel数据和参考文献。

数据名称：上市公司-股价崩盘风险相关数据

数据年份：2000-2022年

相关数据指标

stkcd、证券代码、year、NCSKEW、DUVOL、Crash、Ret、Sigma、证券代码、交易周份、周个股交易金额、周个股流通市值、周个股总市值、周交易天数、考虑现金红利再投资的周个股回报率、市场类型、周市场交易总股数、周市场交易总金额、考虑现金红利再投资的周市场回报率（等权平均法）、不考虑现金红利再投资的周市场回报率（等权平均法）、考虑现金红利再投资的周市场回报率（流通市值加权平均法）、不考虑现金红利再投资的周市场回报率（流通市值加权平均法）、考虑现金红利再投资的周市场回报率（总市值加权平均法）、不考虑现金红利再投资的周市场回报率（总市值加权平均法）、计算周市场回报率的有效公司数量、周市场流通市值、周市场总市值。

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2024-2-25 17:11:01 上传

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