Winrats做BEKK模型的数据分析

做完模型了，但是不知道各项参数有什么具体意义，两国股市的VAR-BEKK-GARCH（1,1）模型，数据如下，我只知道一个wald检验看看存不存在单边溢出，请问从结果中能利用到什么其他的信息吗？

MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS

Convergence in    78 Iterations. Final criterion was  0.0000009 <=  0.0000100

Usable Observations                       709

Log Likelihood                      4822.1266

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif

************************************************************************************

Mean Model(RHS)

1.  Constant                      0.000049717  0.000326247      0.15239  0.87887869

2.  RHS{2}                        0.018991406  0.034349261      0.55289  0.58033788

3.  RGR{1}                        0.282358272  0.039034181      7.23362  0.00000000

Mean Model(RGR)

4.  Constant                      0.000734484  0.000245575      2.99088  0.00278178

5.  RHS{2}                        0.022292468  0.024127414      0.92395  0.35551354

6.  RGR{1}                       -0.081149742  0.039977135     -2.02990  0.04236631

7.  C(1,1)                        0.000343634  0.000762453      0.45069  0.65220945

8.  C(2,1)                       -0.001147155  0.002859282     -0.40120  0.68826994

9.  C(2,2)                        0.001470367  0.002180783      0.67424  0.50016005

10. A(1,1)                        0.207884547  0.029107311      7.14200  0.00000000

11. A(1,2)                        0.088207320  0.031104723      2.83582  0.00457086

12. A(2,1)                       -0.175692586  0.056120853     -3.13061  0.00174443

13. A(2,2)                        0.364074482  0.046882574      7.76567  0.00000000

14. B(1,1)                        0.966944205  0.006757440    143.09328  0.00000000

15. B(1,2)                       -0.006805351  0.008183378     -0.83161  0.40563101

16. B(2,1)                        0.066303954  0.024857689      2.66734  0.00764539

17. B(2,2)                        0.888852398  0.023341148     38.08092  0.00000000

test(title='wald',zeros)

# 11 12 15 16

wald

Chi-Squared(4)=     13.280294 or F(4,*)=      3.32007 with Significance Level 0.00998441

test(title='wald',zeros)

# 11 15

wald

Chi-Squared(2)=      8.455571 or F(2,*)=      4.22779 with Significance Level 0.01458465

test(title='wald',zeros)

#12 16

wald

Chi-Squared(2)=      9.819927 or F(2,*)=      4.90996 with Significance Level 0.00737276

不知@ 发表于 2024-4-13 10:17
做完模型了，但是不知道各项参数有什么具体意义，两国股市的VAR-BEKK-GARCH（1,1）模型，数据如下，我只知道 ...

谢谢分享

不知@ 发表于 2024-4-13 10:17
做完模型了，但是不知道各项参数有什么具体意义，两国股市的VAR-BEKK-GARCH（1,1）模型，数据如下，我只知道 ...

特完整，谢谢分享