本科论文用pvar要做到什么程度？

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本科论文，要分析公司发行的债券和股票之间的风险溢出关系，用的是80多家公司面板数据。
模型选择了pvar，变量有两个，是计算后的公司股票和债券的风险指标
目前实证部分包括GMM估计结果、脉冲响应和方差分解
请问这个工作量够吗？需要加什么内容吗？
希望大佬们帮忙解答

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关键词：PVaR 本科论文 VaR PVA GMM估计

JR-603 发表于 2024-4-24 09:57
本科论文，要分析公司发行的债券和股票之间的风险溢出关系，用的是80多家公司面板数据。
模型选择了pvar，变 ...

可以有偿的

JR-603 发表于 2024-4-24 10:14
可以有偿的

本科内容基本上够了

JR-603 发表于 2024-4-24 10:14
可以有偿的

要是能够再加一些面板回归就更好了

cengyicheng5 发表于 2024-4-24 12:20
要是能够再加一些面板回归就更好了

请问都包括什么面板回归呀？