面板数据回归R方太大

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求助各位大佬，在进行机制检验的时候发现自变量与中介变量的相关性太大了，导致R方达到了0.9，自变量是手工收集的，老师说是因为自变量的收集方式与中介变量几乎一致，现在结果大部分已经出来了，所以无法再改变变量的衡量方式了，这种情况要怎么办呀

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关键词：面板数据回归 面板数据 中介变量 自变量 相关性

那就是字面意思 你这里更多可能作了一个稳健性检验 而不是一个中介效应分析

你直接变成稳健性检验吧……不然，不改变衡量，怎么办都没用……

自己回自己一个，我之前用的命令是areg，R方0.9，刚才换成了xtreg ,fe ,R方成了0.02，不知道这个大小合不合适

看你目的是什么，因果推断的话不太关注R-square大小，可能预测方面比较重视

wwwxxxcccwwwxxx 发表于 2024-4-24 19:34
自己回自己一个，我之前用的命令是areg，R方0.9，刚才换成了xtreg ,fe ,R方成了0.02，不知道这个大小合不合 ...

面板数据回归需要用xtreg。其次，赞同楼下的说法，R方的大小不用特变关注，可以看下顶刊文献，R方也不是特别大，只要因果推断合理即可。