[资料] 请问如果协整检验中残差不平稳怎么办？ [推广有奖]

11楼

NKGCL 发表于 2012-12-20 16:39:10

受益匪浅，谢谢分享！

12楼

lijie01 发表于 2013-5-2 12:23:10

做了个协整分析，两个变量之间相关系数达到0.9，且都是一阶单整，做了OLS估计，R-squared也是0.9，可为什么残差就是不平稳啊？快疯了，白忙活了

13楼

scofieldkang 发表于 2014-7-22 10:14:24

我想说我也遇到这个问题了，只能判断它不存在协整关系了，

14楼

cccln2014 发表于 2016-6-26 09:09:00

lijie01 发表于 2013-5-2 12:23
做了个协整分析，两个变量之间相关系数达到0.9，且都是一阶单整，做了OLS估计，R-squared也是0.9，可为什么 ...

我现在和你当年遇到同样的问题，想问问你是怎么解决的？

15楼

92shine 发表于 2016-8-18 16:07:17

cccln2014 发表于 2016-6-26 09:09
我现在和你当年遇到同样的问题，想问问你是怎么解决的？

麻烦问一下你解决了吗？

16楼

Polarister 发表于 2017-11-25 23:22:13

你好，请问一下，我做单位根检验时有些变量数据平稳，有些变量数据一阶差分后平稳，那在做协整检验，比如说EG两步法是，是只需要做之前不平稳变量之间的协整，还是所有变量都要进行呢？新手入门，还望帮助一下

17楼

金融学小白一枚 发表于 2022-4-12 17:59:55

请问大家，一阶单整，残差不协整怎么处理，感谢！

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