楼主: jianglin29
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随机波动模型winbugs的数据load时代码如何编写 [推广有奖]

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楼主
jianglin29 发表于 2024-5-20 16:51:36 |AI写论文
20论坛币
model volatility;
{ for (i in 1:N) { ysigmadet<-exp(th[i,1]+th[i,2])*(1-rhoep*rhoep)/w;
Yisigma2[i,1,1] <- exp(th[i,2])/ysigmadet;
Yisigma2[i,2,2] <- exp(th[i,1])/ysigmadet;
Yisigma2[i,1,2] <- -rhoep*exp(0.5*th[i,1]+0.5*th[i,2])/ysigmadet;
Yisigma2[i,2,1] <- Yisigma2[i,1,2];
w~dgamma(dstar,dstar);
Y[i,1:2]~ dmnorm(muy[],Yisigma2[i,,]);
}
muy[1]<-0;
muy[2]<-0;
thmean[1,1] <- mu1;
thmean[1,2] <- mu2;
itaua2~dgamma(2.5,0.025);
itaub2~dgamma(2.5,0.025);
rhoep ~ dunif(-1,1);
mu1~ dnorm(0,0.04);
mu2~ dnorm(0,0.04);
phi1 ~ dbeta(20,1.5);
phi2 ~ dbeta(20,1.5);
dstar~dgamma(1,1);
th[1,1]~dnorm(thmean[1,1],itaua2);
th[1,2]~dnorm(thmean[1,2],itaub2);
for (i in 2:N) {
thmean[i,1] <- mu1 + phi1*(th[i-1,1]-mu1);
thmean[i,2] <- mu2 + phi2*(th[i-1,2]-mu2);
th[i,1]~dnorm(thmean[i,1],itaua2);
th[i,2]~dnorm(thmean[i,2],itaub2);
}
}
这是winbugs中描述动态随机波动的模型,想问一下load data代码怎么写



因为Y是观测值,应该是需要N行2列的一个矩阵,上面那个写法可以运行,但是感觉不是很对,希望知道
怎么改。以及后面的结果怎么看是否收敛以及稳健性(DIC值)。

关键词:winbugs WINBUG 马尔科夫链 马尔科夫 BUGS

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