【STATA编程实现讨论】自回归分布滞后模型+滚动回归的面板数据实现

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我想实现自回归分布滞后模型和滚动回归一起使用，以下是我的一些思路和遇到的问题。

1.使用

1. varsoc

复制代码

限定检查阶滞后，根据检查结果，选择滞后阶数，将判定结果输出并保存。

2.调用判定结果，根据结果使用

1. reg

复制代码

进行回归。

3.将reg的系数保存为变量

根据上述步骤，使用stata实现还要写不少命令还要思考判别条件怎么写，觉得很麻烦，就搜索和求助发现了命令

1. ardl

复制代码

是步骤1和2的集成命令，基本语法：

1. ardl depvar [indepvars] [if] [in] [,options]

复制代码

可以进行 BIC或AIC准则对滞后阶进行判别，此处不过多赘述，详见连享会ARDL命令的介绍。

up在使用该命令时，发现了这个代码只能用于单一时序数据，不能识别面板数据分个体各自回归。

注，该命令可以和

1. bysort

复制代码

连用，但是结果一下子全出来了，我调用储存的回归结果只看到最后一组的结果，没想到如何将别的组的结果储存起来，就放弃从bysort这条路上深入了。

1. bysort var: ardl

复制代码

目的二：

UP的另一个目的是想要在面板数据中对每个个体单独使用ardl，并且想要和滚动回归进行连用。

试验发现：

1. rolling,window(窗口大小) clear:ardl var,lag(.) bic maxlags(最大滞后阶数)

复制代码

可行，rolling 和 ardl 可以连用。rolling可以自动将回归系数变为变量。

为了解决ardl不能在面板数据中使用的问题，使用循环语句：

1. forvalues k=1/200{  preserve  //储存原面板  

复制代码

我的目的二就达到了。


我 还一直在尝试将rangerun 和 ardl 结合在一起:

1. webuse invest2   //一个面板数据的样本例

复制代码

，但一直不成功，运行命令后没有任何结果，也没有任何报错。不知道是否有高手可以指点一下。后可设置现金定价

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关键词：stata编程 分布滞后模型 Stata 面板数据 滞后模型 STATA