[更新至2023]季度股价崩盘风险数据+代码（2000-2023）

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季度股价崩盘风险                                                         更新至2023                                               包括三个指标：
           （1）负收益偏态系数NCSKEW
           （2）收益上下波动比率DUVOL
           （3）虚拟变量Crash                                                 剔除金融、stpt数据（可选择）

                      免费答疑~

SIGMA 股票i在第t季度的收益波动，为公司i在第t季度日收益率的标准差
RET      股票i在第t季度的平均日收益率

[更新至2023]季度股价崩盘风险数据+代码（2000-2023）（1） (76 Bytes, 需要: RMB 35 元)

2024-6-26 18:41:41 上传

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利用股票ｉ的日收益数据计算股票ｉ经过市场调整后的收益率。

之所以采用日度收益率主要参考孟庆斌等（2018）的做法，是因为若使用周度收益率来计算季度股价崩盘风险，会导致每只股票每个季度的估计值最多仅有12个，使得模型估计的结果存在较大的偏差。

后续的计算与年度股价崩盘风险类似

参考文献：

  [1]  卞世博,陈曜,汪训孝.  高质量的互动可以提高股票市场定价效率吗?——基于“上证e互动”的研究    [J].  经济学(季刊),  2022,  22  (03):  749-772.  

  [2]  孟庆斌,侯德帅,汪叔夜.  融券卖空与股价崩盘风险——基于中国股票市场的经验证据    [J].  管理世界,  2018,  34  (04):  40-54.

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关键词：中国股票市场 Crash Sigma 股票市场 日收益率

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