数据来源:基于沪深北证券交易所的数据
数据范围:基于沪深北证证券交易所数据整理计算,或与此相关的行业、省市统计指标数据
主要指标:
其中:
SecurityID [证券ID] - ‘210’+9位自增长序列。如:210000000001、210000000002、………
VarietyID [品种ID] - 股指期权品种ID‘1006’+3位自增长序列。如:1006001、1006002、………
Symbol [交易代码] - 沪深300期权合约交易代码为IO,上证50期权合约交易代码为HO,合约代码为IO/HOYYMM-C/P-XXXX,其中YYMM为合约月份,C为看涨期权,P为看跌期权,XXXX为行权价格(单位:点)
ShortName [合约简称] - 期权合约简称不超过20个字符,按以下顺序填写(无分隔符或空格):1.合约标的简称(直接取合约标的证券简称,不超过8个字符);IO-沪深300指数;HO-上证50指数.2.C为“购”(认购期权)或P为“沽”(认沽期权);3.写上月份,根据(IO1403合约月份)4.行权价格(不超过五位);则合约编码写成:“沪深300指数沽3月2450”。
ExchangeCode [交易所代码] - CFFEX为中金所
PYShortName [拼音简称] -
UnderlyingSecurityID [标的证券ID] -
UnderlyingExchangeCode [标的证券交易所代码] - SSE为上交所,SZSE为深交所
UnderlyingSecuritySymbol [标的证券交易代码] -
UnderlyingFullName [标的证券名称] -
UnderlyingShortName [标的证券简称] -
UnderlyingIndexTypeID [标的指数分类编码类型] - 标的证券的分类编码,S0101代表股票,S0102、S0103、S0104分别代表债券、基金、指数
UnderlyingIndexType [标的指数类型] -
BenchmarkPrice [挂牌基准价] - 交易所发布的通知中的各合约的挂牌基准价
ListedDate [首日上市日期] - 合约的首日上市日期,为yyyy-mm-dd的日期格式
LastTradingDate [最后交易日] - 合约的具体的最后交易日,为yyyy-mm-dd的日期格式,合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延。最后交易日为国家法定假日或因异常情况等原因未交易的,以下一交易日为最后交易日
ExpireDate [到期日] - 同最后交易日,yyyy-mm-dd
ExerciseDate [行权日] - 行权日与到期日为同一天,yyyy-mm-dd
DeliveryDate [交收日] - yyyy-mm-dd
CallOrPut [认购认沽] - 认购,则本字段为“C”;若为认沽,则本字段为“P”
StrikePrice [行权价] -
ContractMonth [合约月份] - 合约的交割月份,如最后交易日为2014-09-19的合约,该字段为201409
DataType [数据类型] - 数据类型:1=正式数据;2=仿真数据