求助：横截面回归是否要固定

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请问横截面数据回归，直接reg的话：1. 后面是否需要控制时间和省份？比如命令加上 i.year和i.province？
2. 如果是的话，需同时加吗？
3. 加province后，系数符号变反了怎么办
感谢感谢

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关键词：截面回归 横截面 province vince 横截面数据

横截面数据哪来的固定效应呢？

[quote]15760043754 发表于 2024-8-18 23:37 https://bbs.pinggu.org/thread-5550643-2-1.html）
其中有前辈指出，根据定义，固定效应是对面板数据讲的；也有结论是，“固定效应最熟悉的一种情况应该是固定不随时间变化的无法观测的对结果有影响的变量，当然，这种情况需要面板数据，但是固定共有的特征也是可以做固定效应的，比如：一个家庭的若干孩子享有共同的成长环境，一个学校/班级/年级的学生享有共同的学校/班级/年级特征，这种情况下是可以用横截面数据进行固定效应的，但是具体到个人的话，恐怕就需要面板数据了”。
所以对需不需要在横截面回归中加i.province等产生了疑问。感谢回复，计量小白还在努力学习中~

元气Liz 发表于 2024-8-19 00:55
谢谢您的提问，我之前也有这个困惑，然后检索到有帖子开过讨论（链接：https://bbs.pinggu.org/thread-55 ...

没关系，慢慢学。一般而言，固定效应都是指面板数据的虚拟变量构造。你所说的截面数据固定效应，究其本质也还是控制变量而已，控制变量和虚拟变量概念是不同的，虽然两者偶尔会是一体的。

在使用横截面数据进行回归分析时，是否添加固定效应（如时间、省份等）主要取决于你的研究目的和数据的特性。下面对您的三个问题逐一解答：

1. **是否需要控制时间和省份？**

   如果你认为时间和省份会对因变量产生影响，并且这种影响是不随个体变化的（即所有在某个特定时间内或某个省内的观测都会受到相同的影响），那么添加固定效应是有必要的。例如，如果你的研究关注的是某一政策对经济发展的影响，而该政策是在全国范围内实施的，则可能需要控制时间固定效应来去除这一共同趋势的影响。

2. **是否要同时加上？**

   这取决于你的研究设计和假设。如果模型中同时包含时间和省份作为固定效应，那么你假设的是每个省在不同时间点上的响应可能存在差异，以及所有省在特定年份有共同的外部冲击或影响（如政策、经济周期等）。这有助于更精确地估计控制变量的影响。

3. **系数符号变反了怎么办？**

   当添加固定效应后发现某些变量的系数符号发生改变时，这是常见的现象。这是因为加入固定效应能够控制更多的混杂因素，可能会揭示出原本被隐藏的关系。例如，在未考虑省份固定效应的情况下，某个变量可能表现为正相关，但一旦考虑到不同省份间存在的系统性差异（如经济基础、政策环境等），这一关系可能会反转。面对这种情况，重要的是要重新评估模型的解释，并确认这种变化是否符合理论预期或现实情况。

总之，添加时间和省份作为固定效应可以帮助你更准确地识别变量之间的因果关系，减少遗漏变量偏差。不过，在进行这样的分析时，确保理解所做调整对结果意义的影响是非常重要的。

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15760043754 发表于 2024-8-19 14:29
没关系，慢慢学。一般而言，固定效应都是指面板数据的虚拟变量构造。你所说的截面数据固定效应，究其本质 ...

嗯嗯好的，谢谢呀

混合截面数据不需要固定效应的，比如如果你就两期数据，显然是不需要加时间固定。一般都是混合回归pooled regression用reg命令就可以了。

kerugman 发表于 2024-8-21 19:51
混合截面数据不需要固定效应的，比如如果你就两期数据，显然是不需要加时间固定。一般都是混合回归pooled  ...

感谢回答！我使用的是债券数据（共三万多条，2010-2024年），y为债券利率，x是按“省份”进行匹配的变量，请问这种情况也是直接reg命令吗~

元气Liz 发表于 2024-8-22 00:37
感谢回答！我使用的是债券数据（共三万多条，2010-2024年），y为债券利率，x是按“省份”进行匹配的变量， ...

你这个是面板数据嘛？如果是面板数据的话有每个省的话是需要用面板双固定的，建议使用reghdfe命令

kerugman 发表于 2024-8-26 01:34
你这个是面板数据嘛？如果是面板数据的话有每个省的话是需要用面板双固定的，建议使用reghdfe命令

不是面板，是截面数据~