基差与套期保值

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基差与套期保值


        The Relation between Basis and Hedge

                赵博多
               2012050219


THE RELATION BETWEEN BASIS AND HEDGE         !1
         基差与套期保值
        The Relation between Basis and Hedge

                一、引言
（一）定义
  基差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。
  b=H-G


  由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。
基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的
对冲期货合约。基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期
货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利；相反，当投资者未来将买入某
项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。
  基差的变化反映期、现货价格的相 ...

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关键词：套期保值 relation Between ATION hedge