豪斯曼检验通不过，但随机效应模型结果显著，怎么办？

nccaptain 发表于 2012-4-6 12:24
把主要的解释变量换了，原来的解释变量是相对量，换成了绝对量。

换变量或者修改模型，到底是怎么个修改法？你摸索出来了吗？我目前还是瞎子摸象阶段，如果不合适就知道要修改，但是到底按照什么样的标准和原理进行修改我毫无头绪

不取对数

求教 用stata 做空间面板模型的命令，如果能有MLE方法的空间面板滞后和误差模型的命令就好了！ 在网上能看到spregsarxt，但是没有命令可以下载。为什么有些数据跑的时候，不能显著，换了一个数据就能显著了呢？
同时面板协整通不过，还能做空间面板模型吗？
怎么样才能有效通过模型检验呢？

我只能说你数据有问题,遗漏了重要变量
或者你的data异方差,序列相关问题太大,所以re要好过fe
推荐你用广义最小二乘法面板中的

蓝色 发表于 2011-12-9 20:50
固定效应

随机显著也是假的

为什么可以断定说是假的？？

emilychou 发表于 2013-8-12 18:21
为什么可以断定说是假的？？

多看书，看人家检验的假设。
hausman检验
H0： x和e直接不相关（应该用re）
H1： x和e直接相关（相当于遗漏变量，存在内生性问题，需要用fe）

拒绝H0，说明现在e和x相关，即意味遗漏变量（或者不可观察变量与x相关），应该采用fe；
如果采用re，估计就是有偏的。  re的结果不就是假的吗。

显著不显著不是挑选模型的标准。
本来应该不显著（系数的真实值应该=0），由于用了错误方法估计（估计出系数不等于0，不是真实的，是有偏的），那么检验导致系数是显著区别于0， 这样还有什么意义吗。
用re估计出一个有偏的估计量。

蓝色 发表于 2013-8-13 00:17
多看书，看人家检验的假设。
hausman检验
H0： x和e直接不相关（应该用re）

啊。。确实是这样的，我看反了！谢谢详尽的回答！