1990-2023年个股Roll指标数据

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1990-2023年个股Roll指标数据.xlsx
roll指标说明.png
证券代码        以交易所公布的证券代码为准。
交易年份        以YYYY表示
开始日期        以YYYY-MM-DD表示
截止日期        以YYYY-MM-DD表示
Roll_Y        采用日收益率估计的Roll指标，字段说明见“Roll指标”。
Roll_Impact_Y        计算公式为：Roll_Y/年内日均成交金额（万元）
交易天数        股票在交易年份的交易天数
市场类型        1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；32=科创板。
交易状态        截止日期时股票的状态，A=正常交易；B=ST；C=PT；D=*ST；T=退市整理期；

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关键词：roll ROL Impact 截止日期 日收益率