2023--1990年上市公司市场Amihud指标表(年)

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2023--1990年上市公司市场Amihud指标表(年).xlsx
Amihud 指标1.png
Amihud 指标2.png

变量        变量说明
市场类型        1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；5=综合A股；10=综合B股；15=综合AB股；21=综合A股和创业板；31：综合AB股和创业板；32=科创板；37=综合A股和科创板；47=综合AB股和科创板；53=综合A股和创业板和科创板；63=综合AB股和创业板和科创板。
交易年份        以YYYY表示
样本类别        1=全量股票；2=参考Amuihud（2002），剔除上一年累计交易天数小于等于200天的股票，同时剔除上一年的年度ILLIQ占市场上所有股票同期ILLIQ值的前1%和后1%的股票；3=参考张峥等人（2013），剔除个股ILLIQ大于20的股票。
是否剔除ST股        0=未剔除ST股；1=剔除ST股；
开始日期        以YYYY-MM-DD表示
截止日期        以YYYY-MM-DD表示
AILLIQ_Y        字段说明见说明:Amihud指标
交易天数        市场交易天数
股票个数        计算市场指标用到的股票个数

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