2024年8月-1994年上市公司五因子模型指标(月)

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股票市场类型编码 | 交易月份 | 投资组合类型 | 市场风险溢价因子流通市值加权 | 市场风险溢价因子总市值加权 | 市值因子流通市值加权 | 市值因子总市值加权 | 帐面市值比因子流通市值加权 | 帐面市值比因子总市值加权 | 盈利能力因子流通市值加权 | 盈利能力因子总市值加权 | 投资模式因子流通市值加权 | 投资模式因子总市值加权

变量        变量说明
股票市场类型编码        P9701：上证A股市场；P9703：深证A股市场；P9705：创业板市场；P9706：沪深A股市场（不包含科创板、创业板）；P9709：沪深A股和创业板；P9711：科创板；P9712：沪深A股和科创板；P9714：沪深A股和创业板和科创板；P9716：上证A股和科创板；P9717：深证A股和创业板；P9718：北证A股市场；P9719：沪深京A股市场；P9721：沪深京A股和创业板；P9723：沪深京A股和科创板；P9725：沪深京A股和创业板和科创板。
交易月份        以YYYY-MM表示,
投资组合类型        投资组合类型1代表2*3投资组合划分方法、投资组合类型2代表2*2投资组合划分方法、投资组合类型3代表2*2*2*2投资组合划分方法
市场风险溢价因子流通市值加权        考虑现金红利再投资的月市场回报率(流通市值加权平均法)与月度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
市场风险溢价因子总市值加权        考虑现金红利再投资的月市场回报率(总市值加权平均法)与月度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
市值因子流通市值加权        小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差。组合月收益率的计算采用流通市值加权。
市值因子总市值加权        小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差。组合月收益率的计算采用总市值加权计算。
帐面市值比因子流通市值加权        高账面市值比组合和低账面市值比组合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用流通市值加权。
帐面市值比因子总市值加权        高账面市值比组合和低账面市值比组合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用流通市值加权。
盈利能力因子流通市值加权        高盈利股票组合和低盈利组合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用流通市值加权。
盈利能力因子总市值加权        高盈利股票组合和低盈利组合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用总市值加权。
投资模式因子流通市值加权        低投资比例股票组合和高投资比例股票组合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用流通市值加权。
投资模式因子总市值加权        低投资比例股票组合和高投资比例股票组合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用总市值加权。

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