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[原创博文] 如何对大批量数据重复做线性回归 [推广有奖]

21楼

jingju11 发表于 2011-9-30 20:19:30

其实我的问题用reg的目的就是得到每个因变量的coefficent，p值，以及每个回归的r-square，adj-rsquare值。因为自变量的个数很多，几千个，如果单纯用proc reg来运算的话

复制代码

hi：因变量通常是...把最基本的模型列出来。
京剧

22楼

sherrysmile 发表于 2011-10-5 08:25:06

jingju11 发表于 2011-9-30 20:19
hi：因变量通常是...把最基本的模型列出来。
京剧

啊写反了

...Y dependent variable （因变量）有几千个， x variable一共5个.....
return （y） = a + β* X1 + β*X2 + β*X3+ β*X4 +β*X5+e; 是要得到每个自变量的coefficient和P值。。。

23楼

tisty2011 发表于 2011-11-1 14:29:54

我也有个类似的问题。现在在做的一个小case:有数据Y1-Y200，X1-X200，要分别作Y1对X1的线性回归，...,Y200对X200的线性回归（每个Y和X都有100个样本），并存下预测值。不知道该怎样写宏代码实现这种回归循环，望指教，谢谢~~~

24楼

wanglinnsheep 发表于 2011-12-22 14:48:18

tisty2011 发表于 2011-11-1 14:29
我也有个类似的问题。现在在做的一个小case:有数据Y1-Y200，X1-X200，要分别作Y1对X1的线性回归，...,Y200对 ...

我理解你跟楼主要做的同一个事情吧

25楼

风干的字迹 发表于 2013-7-30 17:02:17

有用，学习了！

26楼

风干的字迹 发表于 2013-7-31 14:41:12

crazygoing 发表于 2011-9-27 10:27
确如二楼所述，你不给些变量，不好给你写sample。
不过你可以看看我的博客，我做的是批量logistic回归，你 ...

我的问题与楼主的相似，不过我的自变量是时间序列，因变量是股价，想求股价的斜率，不知道你给出的程序应该怎么修改

27楼

ransuoqu 发表于 2018-7-5 20:56:53

crazygoing 发表于 2011-9-29 09:07
花了点时间，给你编了代码，我测试了一下应该没问题。具体你根据自己需要再改吧。

代码可以运行，就是太慢了，有点复杂

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