求教GARCH之后的ARCH-LM检测怎么做？

金小豆 发表于 2020-7-31 20:16
您好，想请教eview 里怎么对做完的GARCH进行ARCH-LM检验

在做好回归的界面，从上面工具栏里再选一次diagnose，里面还能选LM-test，就是做GARCH后的异方差效应还存在不存在了，一般应该是不显著。。。说明建立的模型很好地消除了ARCH效应。

财政王小强 发表于 2018-7-5 10:31
使用GARCH模型之前检验，是为了判断是否存在ARCH效应，是否使用该模型，使用GARCH模型之后再用该检验是为了 ...

请问用这个语句出现

estat archlm is not vaild 怎么办呢

在Stata中进行ARCH-LM检验通常是在你估计了一个假设没有异方差性的模型之后。但是，在GARCH(1,1)模型的背景下，情况有所不同，因为GARCH模型本身就是用来捕捉并建模条件异方差（即波动性）的。

然而，如果你仍然想要检查GARCH模型残差是否存在额外的ARCH效应（这在理论上应该不存在或非常小，因为你已经用GARCH模型来解释了大部分的异方差性），你可以在估计完GARCH模型后使用`archlm`命令。注意：`archlm`命令不是Stata的标准命令，你需要先输入`. ssc install archtest`以安装这个额外的命令。

以下是步骤：

1. 首先，估计你的GARCH(1,1)模型（假设你已经安装了必要的包，例如`garch`）:

   ```
   garch (ln_return~), i($S_.$D.y) arch(1) garch(1)
   ```

2. 然后，在命令行中输入以下命令来执行ARCH-LM检验：

   ```
   archlm ln_return, lag(#)
   ```

在这个例子中，`#`是你想要测试的滞后阶数。这个命令将使用模型残差（即GARCH模型的标准化残差）来进行ARCH-LM检验。

但是请注意，理论上在应用了GARCH(1,1)之后再做ARCH-LM检测意义有限，因为GARCH模型本身已经考虑并估计了条件异方差性。因此，你期望在这个点上不应再有显著的ARCH效应存在。如果`archlm`命令仍然显示出显著结果，这可能意味着你的GARCH模型中还未能充分捕捉某些形式的波动性或者数据中可能存在其他非线性或结构变化等问题。

希望这些信息能够帮助到您！如果有任何进一步的问题，请随时提问。

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