求教GARCH之后的ARCH-LM检测怎么做？

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求教高人，在stata中做完GARCH（1,1）之后，怎么做ARCH-LM检测？这里ARCH-LM检测的是GARCH的残差还是前面拟合模型时选择的ARMA模型的残差？现在很困惑啊。。。。。，高人帮帮我吧

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关键词：ARCH-LM GARCH ARCH RCH ARC 检测

archlm不该是做arch和garch之前做的检测吗

我想问一下，你的问题解决了么？  我也遇到了这样的问题，想问一下你是怎么解决的？

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使用GARCH模型之前检验，是为了判断是否存在ARCH效应，是否使用该模型，使用GARCH模型之后再用该检验是为了判断ARCH模型是否消除了自回归条件异方差的影响
estat archlm,lags()

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财政王小强 发表于 2018-7-5 10:31
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您好，为什么在使用garch滞后进行ARCH-LM检测的命令显示无效那？

shiwo 发表于 2019-10-26 14:33
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估计是因为archlm针对的是arma或reg的回归，对于arch回归残差检验不了

9年后stata还是没有解决吗，GARCH建立后想考查一下是否消除了，eviews就可以，害我只能两边用了

积思顿释 发表于 2020-6-4 23:29
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您好，想请教eview 里怎么对做完的GARCH进行ARCH-LM检验