初级计量经济学：检验修正整理

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经典单方程计量经济学放宽基本假定
多重共线性
产生原因：
1. 经济变量相关的共同趋势
2. 模型设定不严谨
3. 样本资料的限制
多重共线性的后果：
1. 完全共线性下参数估计量不存在（因为(X # X)%& 不存在）
2. 近似共线性下普通最小二乘法参数估计量方差变大
3. 参数估计经济意义不合理（在多元线性回归模型中，如果出现参数估计值的经济意义明
显不合理的情况，应该受该怀疑是否存在多重共线性）
4. 变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义（方差变大后 t 容易小于临界值）
检验多重共线性是否存在：
1. 对两个解释变量的模型，简单相关系数法
2. 多个解释变量的模型，综合统计检验法。 ( 和较大但检验值比较小
判明多重共线性范围：
1. 判定系数法。用模型中的每个解释变量分别用其余解释变量进行回归，并计算拟合优度，
对比较大的回放方程进一步做检验；或者在模型中排除某个解释变量，如果拟合优度
跟排除前想尽，说明这个解释变量与其他变量之间多重共线
2. 逐步回归法。逐个引入解释变量，根据拟合优度的显著性来判断
克服方法：
1. 排除引起多重共线性的变量
2. 减小 ...

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关键词：计量经济学 计量经济 经济学 多元线性回归模型 线性回归模型