格兰杰因果关系检验滞后期如何确定

liuhang1019 发表于 2013-3-13 13:22
您好，如果AIC和BIC都是负值的话，也一样是比较他们的大小，还是比较他们绝对值的大小啊？
举个例子，滞 ...

是 负数的话绝对值越大越好  滞后阶数超过三阶时经济意义就会很弱

liuhang1019 发表于 2013-3-13 13:22
您好，如果AIC和BIC都是负值的话，也一样是比较他们的大小，还是比较他们绝对值的大小啊？
举个例子，滞 ...

不用绝对值，就是比较负数的大小

“滞后一期时，AIC为-5441.642，滞后两期时，AIC为-3709.068，那么滞后一期要优于滞后两期。我这样理解对吗？”我也是这样理解的。应该没错

本文来自: 人大经济论坛 求助成功区 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=3081179

滞后期的确定，回归之后的残差不存在序列相关性

sls0011 发表于 2011-10-4 09:16
首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型，要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列，如果序列不 ...

[em17][em17]

sls0011 发表于 2011-10-4 09:16
首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型，要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列，如果序列不 ...

特别想问一个问题，咱们在对于两组数据进行单位根检验时利用AIC和SIC准则确定滞后期会有两个值，那么我们在格兰杰因果检验时到底选择哪个值呢？谢啦

ALexOasis 发表于 2013-2-25 07:54
格兰杰检验本身是没有AIC和SC数值
请问AIC和SC的数值的从哪得到呢
几个滞后阶数的回归是什么个意思....

请问您找到解决办法了吗

liuhang1019 发表于 2013-3-13 13:22
您好，如果AIC和BIC都是负值的话，也一样是比较他们的大小，还是比较他们绝对值的大小啊？
举个例子，滞 ...

就是直接的大小，不用转化成绝对值，而且如果你能得到AIC和SC的值，结果中应该含有*，看*多的。还有请问BIC是？

liuhang1019 发表于 2013-3-13 13:22
您好，如果AIC和BIC都是负值的话，也一样是比较他们的大小，还是比较他们绝对值的大小啊？
举个例子，滞 ...

比较大小，因为AIC和BIC的计算方式导致本身就可能出现负数，选择小的就对了，它的正负是没有意义的