格兰杰因果关系检验滞后期如何确定

rt:

首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型，要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列，如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题。
    然后对数据做个最小二乘处理之后，会出现一些统计结果，其中Akaike info criterion   这一项就是我们需要的AIC值，这个是结果直接体现出来的。
    最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归，都分别根据情况做几个滞后阶数的回归（一般是滞后一阶、二阶、三阶），分别得出AIC值，进行比较，AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程。
一句话就是：根据AIC和SC的数值大小来确定最优滞后阶数，AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程。并且阶数不会超过4阶。

一句话就是：根据AIC和SC的数值大小来确定最优滞后阶数，AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程。并且阶数不会超过4阶。

并且阶数不会超过4阶。 楼上这句话可有出处？

是根据经验得到的。一般来说是这样的。

学习了，谢谢分享

sls0011 发表于 2011-10-4 09:16
首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型，要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列，如果序列不 ...

谢谢你

格兰杰检验本身是没有AIC和SC数值
请问AIC和SC的数值的从哪得到呢
几个滞后阶数的回归是什么个意思....

SC、BIC标准可以在EVIEWS中看到，可以通过比较是否过了检验来判断滞后几阶

sls0011 发表于 2011-10-4 09:16
首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型，要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列，如果序列不 ...

您好，如果AIC和BIC都是负值的话，也一样是比较他们的大小，还是比较他们绝对值的大小啊？
举个例子，滞后一期时，AIC为-5441.642，滞后两期时，AIC为-3709.068，那么滞后一期要优于滞后两期。我这样理解对吗？
非常感谢~