如何检验内生性问题？

谢谢各位的帮助！

aolei 发表于 2011-10-4 10:30
1、伍德里奇的书上的案例，有stata操作
2、看陈强的《高级计量经济学与stata应用》

直接发命令在这，发其他的干嘛

Testing for Endogeneity of a Single Explanatory Variable:
(i) Estimate the reduced form for y2 by regressing it on all exogenous variables
(including
those in the structural equation and the additional IVs). Obtain the residuals, v ˆ 2 .
(ii) Add v ˆ 2 to the structural equation (which includes y2) and test for significance of
v ˆ 2 using an OLS regression. If the coefficient on v ˆ 2 is statistically different from zero, we
conclude that y2 is indeed endogenous. We might want to use a heteroskedasticity-robust
t test.  

Test for multiple endogeneity

For each suspected

endogenous variable, we obtain the reduced form residuals, as in part (i). Then, we test for

joint significance of these residuals in the structural equation, using an F test. Joint significance

indicates that at least one suspected explanatory variable is endogenous. The number of

exclusion restrictions tested is the number of suspected endogenous explanatory variables.

-----Wooldridge, 5th edition, p.534

水缘蓝翼 发表于 2014-7-22 18:06
Hausman test 测 endogenous
reg y x1 x2 x3...
estimates store ols

请问大神，ivregress 2sls y x2 x3... (x1=Z1 Z2...)，这个括号的是什么意思，一定要写括号的内容吗？小白一个，问题可能会很白痴，请见谅

zzzzzzzhang 发表于 2019-3-28 14:56
请问大神，ivregress 2sls y x2 x3... (x1=Z1 Z2...)，这个括号的是什么意思，一定要写括号的内容吗？小白 ...

括号里面表示（有内生性的变量=工具变量） ols工具变量法一定得有

zoe0 发表于 2019-5-12 11:06
括号里面表示（有内生性的变量=工具变量） ols工具变量法一定得有

Z1 Z2...怎么得到呢，能不能写一下代码

juxinduo 发表于 2018-4-15 18:02
想问一下probit模型怎么做

请问您现在知道用Probit模型怎么进行内生性检验吗？

猫咪卡在臭豆腐 发表于 2020-8-15 10:35
请问您现在知道用Probit模型怎么进行内生性检验吗？

同问，请问你知道了吗？

aolei 发表于 2011-10-4 10:30
1、伍德里奇的书上的案例，有stata操作
2、看陈强的《高级计量经济学与stata应用》

没看懂呜呜呜呜

我一定会有猫的 发表于 2019-5-28 20:56
Z1 Z2...怎么得到呢，能不能写一下代码

工具变量选取可参考现有文献的做法，一般做法是取内生性变量的滞后项作为工具变量。