pvar中预测期的问题！

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利用stata做动态面板脉冲，结果显示的预测期为6，请问有哪位仁兄了解，通过改变/输入命令，可以缩短或延长预测期？？

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关键词：PVaR PVA VaR Stata tata 动态 延长

可以修改内部程序来搞定，我在暑期培训中修改了Love的程序，命名为 pvar2，如果需要的话，可以发邮件给我。
arlionn@163.com

arlionn 发表于 2011-10-9 09:16
可以修改内部程序来搞定，我在暑期培训中修改了Love的程序，命名为 pvar2，如果需要的话，可以发邮件给我。 ...

老师。我在运行PVAR中出现问题，如何根据GMM估计中的t-GMM值是否显著？还有方差分解出不来？
输入的命令语句是
do "D:\STATA10.0\STATA12\ado\pvar ado\helm.ado"
helm  lgdp lgas lwat lsol
do "D:\STATA10.0\STATA12\ado\pvar ado\sgmm.ado"
do "D:\STATA10.0\STATA12\ado\pvar ado\pvar.ado"
pvar lgdp lgas lwat lsol, lag(3) gmm impulse monte 500 decomp (30)

结果如下：
EQ4: dep.var     : h_lsol

                b_GMM      se_GMM       t_GMM
L.h_lgdp   3.9695476   15.922736    .2493006
L.h_lgas  -.09543221   3.5528788  -.02686053
L.h_lwat  -5.2097231   10.500155  -.49615679
L.h_lsol    .6868798   .84242814   .81535714
L2.h_lgdp  -6.4409787    12.80624  -.50295626
L2.h_lgas  -.08231549    1.396539  -.05894249
L2.h_lwat   .49566873   .91860096   .53959091
L2.h_lsol   .06681118   .27231929   .24534134
L3.h_lgdp   2.0366808    6.710735   .30349593
L3.h_lgas   1.1098599   1.7580756   .63129249
L3.h_lwat   .93265486   2.1570344   .43237829
L3.h_lsol   .10942538   .23102298   .47365583
------------------------------------------------------------------------------
just identified - Hansen statistic is not calculated

symmetric uu[4,4]
            lgdp        lgas        lwat        lsol
lgdp   .00308961
lgas   .00370542   .01968829
lwat  -.01209903  -.01168149   .06451569
lsol  -.03189763  -.03849891   .10785298   1.2107535

Residuals correlation matrix

             |       u1       u2       u3       u4
-------------+------------------------------------
          u1 |   1.0000
             |
             |
          u2 |   0.4749   1.0000
             |   0.0000
             |
          u3 |  -0.8584  -0.3308   1.0000
             |   0.0000   0.0000
             |
          u4 |  -0.5219  -0.2500   0.3864   1.0000
             |   0.0000   0.0001   0.0000
             |

GMM finished : 21:25:52

Starting Monte-Carlo loop : 21:25:53 , total 500 repetitions requested
matrix not symmetric
r(505);
可是方差分解过程出错了。这是什么原因啊

我也遇到了同样的问题

yanjiuzhuanyong 发表于 2011-11-22 16:32
老师。我在运行PVAR中出现问题，如何根据GMM估计中的t-GMM值是否显著？还有方差分解出不来？
输入的命令 ...

原因可能是你的某些变量在给定一个年份的时候所有的横截面取值相同，你可以去掉monte选项试一下就可以出结果了，但是脉冲响应没有置信区间。

可以给我程序吗

ermutuxia 发表于 2013-1-15 10:06
原因可能是你的某些变量在给定一个年份的时候所有的横截面取值相同，你可以去掉monte选项试一下就可以出结 ...

您好，请问这个去掉monte选项还是不行啊~~脉冲响应必须用monte模拟？

请问仁兄解决这个问题了吗？我也是这个问题，请教啊`~

ermutuxia 发表于 2013-1-15 10:06
原因可能是你的某些变量在给定一个年份的时候所有的横截面取值相同，你可以去掉monte选项试一下就可以出结 ...

老师您好，我不是很清楚您的意思是什莫？做脉冲响应可以不用monte吗？我在命令里去掉了，但是还是进行了monte？

koma344 发表于 2013-12-24 16:18
可以给我程序吗

我有程序  qq1547241075