求教：用什么命令可以实现分组后对回归系数是否显著差异的检验

jiangyi731215 发表于 2011-10-15 20:21
采用连老师的做法，自己按照数据演示了一下，演示结果如下：
test [f1_mean]cashflow=[f2_mean]cashflow
...

就是不显著 两组系数没有显著差异

邹检验

arlionn 发表于 2011-10-15 09:56
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*-模型间参数之比较

连老师 我的回归用的是泊松模型，也是想比较分组回归之后一个变量的系数差异，我把各组回归存为f1,f2,f3，用suest步骤进行后发现没有像直接线性回归一样出现f1_mean f2_mean f3_mean，只有f1_y   f2_y   f3_y   ，请问这样的结果是否正确呢，泊松模型可以像普通的线性模型一样进行这个suest操作并用test来比较系数差异吗？

太感谢了很有用

一个很多人都说不清楚的问题终于解决了，感谢连老师！！！

iloveu123 发表于 2016-1-16 22:10
一个很多人都说不清楚的问题终于解决了，感谢连老师！！！

想问您一下 是怎么解决 对分组回归系数的差异检验的？

楼主你的问题最后是怎么解决的？急！！！求赐教

学习了，谢谢

markmarkmarkmark

arlionn 发表于 2011-10-15 09:56
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*-模型间参数之比较

您好连老师，我用的处理效应模型etregress先回归，然后用这个命令，提示为：
F1 was estimated with a nonstandard vce (conventional)
为什么呢