X年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解

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一、单项选择
题〔本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个
最正确答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
〕　　第1题
　　以下关于久期的论述
正确的选项是
( )。
　　A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
　　B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
　　C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
　　D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
　　【正确答案】：A
　　[答案解析]久期的绝对值和风险利率正相关，久期的绝对值越高，
说明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。
应选A。　　第2题
　　根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，
那么3年的累计死亡率为( )。
　　A．0.17%
　　B．0.77%
　　C．1.36%
　　D．2.32%
　　【正确答案】：C
　　[答案解析]CMRn=1-SR1
×SR2×…×SRn,SR=1-MMR，(SR为每年的存活率，MMR为边际死亡率)计算得1.36%。
应选C ...

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关键词：银行从业资格考试 从业资格考试 银行从业资格 考试风险管理 试卷及答案