风险价值(VaR)模型在我国养老基金投资风险控制中的应用

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风险价值（VaR）模型在我国养老基金投资风险控制中的应用
VaR(Value at Risk)或称风险价值法是近年来新出现的金融风险管理工具，是一种利用统计思想对金融风险进行估值的方法。在短短的过去几年中，VaR已受到越来越多的重视和得到广泛的应用，成为一种常用的市场风险度量技术。尤其在金融衍生工具的风险度量方面，运用它来评估和管理个别资产或资产组合的市场风险。随着金融工程的不断发展和金融工具的不断创新和复杂化，金融风险问题越来越引起人们重视，VaR作为新的金融风险管理工具，其重要性已经得到认可。
国外已有很多金融集团、投资机构和养老基金管理公司采用VaR方法控制金融风险。在我国，养老保险改革发展到今天，养老基金除了当期支付外，已经聚集了大量的资金，面临保值、增值的压力。政府为了养老基金的安全，规定资金只能存入银行、购买政府债券，投资渠道狭窄，使养老基金难以保值、增值，其中重要原因之一是由于没有很好的风险管理技术。因此，对于我国养老基金管理者来说，对养老基金投资风险进行控制的要求更为迫切。
由于我国养老基金投资风险管理工具、手段、技术等方面远远落后于我国银行、投资基金等金融机构，风险管 ...

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关键词：风险价值 风险控制 投资风险 基金投资 VaR