证券投资分析与组合管理之资本市场均衡模型

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证券投资分析与组合管理之资本市场均衡模型
第五章 资本市场均衡模型
目的与要求   目的：掌握资本资产的定价模型及其应用，了解释放部分约束条件下该模型的扩展形态，了解CAPM模型的检验方法，理解套利定价模型的基本原理。   要求：认识市场组合，掌握资本资产定价模型及其应用；理解套利定价模型的基本原理并掌握其应用方法。
一、关于模型的基本假定  1. 投资者是同质期望的。  2. 有效资本市场：    ①不存在交易成本和税金。    ②证券交易单位可以无限细分。    ③市场处于完全竞争状态，单个投资者的交易行为不影响证券价格。    ④信息是免费且能立即获得的，无需成本。  3. 投资者是理性的，都追求期望效用最大化。  4. 投资只有一期。  5. 所有投资者都可以以无风险利率进行借贷。
第一节 资本资产定价模型

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关键词：证券投资分析 资本市场 组合管理 证券投资 均衡模型