马尔可夫区制转换动态因子模型（R语言）

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发表于 2024-10-22 10:21:13 |AI写论文

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本R代码复现的是Chang-Jin Kim (1994) Dynamic Linear Models with Markov-switching, Journal of Econometrics 60-1, pp. 1-22. 对应的Gauss代码。使用Hamilton Filter和Smoother算法进行马尔可夫区制转换动态因子模型的估计，在实际运用中，可以通过先估计出动态因子，再使用本代码进行区制的估计。下载附件后，请将文件后缀改为.R或者将代码复制到R编辑器中。

kim_Hamilton.txt (9.32 KB, 需要: RMB 8 元)

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关键词：动态因子模型区制转换马尔可夫动态因子 R语言

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