状态空间模型初始系数问题

602dxz 发表于 2011-11-7 23:31
OLS只是用来确定观测方程的初始系数（截距项与残差方差）。状态方程的初始系数以及残差方差用AR来确定。（先 ...

我想再问一下，在sv1，sv2，sv3做自回归之前，是先都分别设定c（3）0.005,c(4)0.9,c(5)-9,然后c（6），c（7），c（8）也是这样类似设置下去，最后得出序列，再分别对sv1，sv2，sv3进行自回归，然后用新得到的系数替换原来的···大概是这个意思吗？还是我理解有误···为什么我最后结果中P值都接近于1，图也很没有解释力···

这个问题其实很重要，我顶一下，希望有经验的人出来答疑

10楼好中肯的回答，赞一个，我也去试试，看看效果~

602dxz, 有关状态空间模型的问题可否请教一下，因为正在正在为赋值头疼，做完状态空间模型后结果不理想，不能通过Z检验

我用前面的方法做了，但每次结果都不一样是为什么啊？还有做了之后z统计量不显著是不是模型就不成立啊？

我想问下，那你的c(7)--c(11)如何确定的呢？跟c(3)-c(5)的方法一样么？

602dxz 发表于 2011-11-3 10:37
看这个帖子吧，而且我用这方法试过了，非常管用！
https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... 4%CC%AC%BF%D5%B ...

你好！我想请问下，做完空间状态模型之后，怎么提取相应的残差项呢？在Pro下没有make residue series的选项，只能看到residu的图像而已。。。
求大神指点一下，毕业论文急用。。。感谢感谢！

附件里东西没用。帖子里说的还挺好

我就问一下，c(6)哪里去了？

我也想知道