求助：关于M1与其他变量关系的回归分析

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求助：最近的计量作业
          m1=f(GDP,rs,cpi,···)
          求好心童鞋帮忙：1，rs利率的数据应该用那种利率？国债or1年定存？还是发行更为频繁的央票？还是其他?
                                      2，gdp进入的形式是对数log（gdp），还是增长率gdp（-1）/gdp-1？是不是用gnp更好些？
                                      3，m1，cpi是按月公布,gdp季度数据，利率如果是记账式国债则为每周三招标，央票一星期都有好几次，应该怎样来选择期限？以及与其匹配的数据？
                                     4，方程中，gdp是流量，M1是存量，cpi是变动率，是不是方程本身就没什么意义？
                                    谢谢啦

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关键词：回归分析 记账式国债 季度数据 计量作业 GDP 回归分析

我觉得建立计量模型，不管是指标选取还是模型形式的选择都要从实际的经济理论出发去考虑

shangdadalong 发表于 2011-11-3 20:36
我觉得建立计量模型，不管是指标选取还是模型形式的选择都要从实际的经济理论出发去考虑

能说的详细些嘛？其实这个式子是老师作业中列出来的，然后我用最简单的线性回归，CPI的参数并不显著，但是M1确实跟CPI有密切联系，即便是滞后几期，很纠结。
您能说说您的看法嘛？

简单的线性模型肯定不合适啊，M1是一个很大的数量级，cpi是一个相对数，可以对M1和GDP取对数，利率和CPI可以保持原始序列，建立半对数模型。

利率可以选择更具有代表性的银行间拆借市场利率，这个指标更能反映货币市场资金供求变化，具体可以到中国货币网找数据

shangdadalong 发表于 2011-11-3 20:57
简单的线性模型肯定不合适啊，M1是一个很大的数量级，cpi是一个相对数，可以对M1和GDP取对数，利率和CPI可以 ...

我用的也是M1,GNP的对数，
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  

C        -2.298800        0.115897        -19.83484        0.0000
LNGNP        1.144254        0.010421        109.8054        0.0000
CPI        -0.739803        0.226203        -3.270523        0.0028
不过这里面没有利率的数据，我去找下你说的拆借利率回归下看看

annipig 发表于 2011-11-3 21:02
我用的也是M1,GNP的对数，
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.

不过我前面的是做的年度模型，这个拆借利率有年度加权平均的利率数据嘛？

沟通太费劲了，再有问题可以加我QQ聊，595534780