[英文文献] 非平稳经济时间序列的相关、回归和协整 [推广有奖]

0关注
0粉丝

等待验证会员

学前班

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 0 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 10 点
帖子: 0
精华: 0
在线时间: 0 小时
注册时间: 2020-9-19
最后登录: 2020-9-19

楼主

外汇风险702 发表于 2004-8-23 18:16:30 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

英文文献：非平稳经济时间序列的相关、回归和协整
英文文献作者：S?ren Johansen
英文文献摘要：
Yule(1926)引入了伪相关或无意义相关的概念，并通过模拟表明，对于某些非平稳过程，即使过程是独立的，经验相关似乎也不会在概率上收敛。后来Granger和Newbold(1974)对此进行了讨论，Phillips(1986)发现了极限分布。我们建议区分经验相关系数和总体相关系数，并在非平稳变量的二元自回归模型中显示，由于数据的趋势性质，经验相关和回归系数不会收敛到相关的总体值。最后给出了两种利益的简单协整分析。分析表明，只需计算相关系数，就能更深入地了解非平稳变量的动态特性。