人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › 问题：IV-GMM的工具变量与Hansen J statistic

发帖

楼主: thinky

15486 5

[学科前沿] 问题：IV-GMM的工具变量与Hansen J statistic [推广有奖]

0关注
5粉丝

9袋长老

已卖：80份资源

博士生

83%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 77144 个
通用积分: 6.5774
学术水平: 7 点
热心指数: 2 点
信用等级: 3 点
经验: 6217 点
帖子: 260
精华: 0
在线时间: 329 小时
注册时间: 2005-3-15
最后登录: 2025-3-17

楼主

thinky 发表于 2011-11-11 09:52:06 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

第一步：用两个“外生变量”对一个内生变量进行IV-GMM回归，Hansen J=5%，说明这两个“外生变量”中起码有一个与扰动项有关联。

第二步：再加入一个“外生变量”，既三个“外生变量”对那个内生变量进行IV-GMM回归，Hansen J=24%。

为什么会出现这样的情况，本来已经证实了原两个外生变量中不是外生的，结果新加一个，反倒全是外生了。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：statistic Statist Statis Hansen 工具变量

相关帖子

沙发

thinky 发表于 2011-11-11 17:36:43

求助

和大家交流，寻求帮助

藤椅

区域经济爱好者 发表于 2012-5-13 11:54:51

顶起来，望高手指点

感兴趣领域——宏观经济、区域经济与技术经济

板凳

haohanzhihai 发表于 2017-4-30 11:11:15

怎么没有答复的

报纸

阿拉伯聚糖酶7 发表于 2019-9-1 16:23:14

The Sargan-Hansen test is a test of overidentifying restrictions. The joint null hypothesis is that the instruments are valid instruments, i.e., uncorrelated with the error term, and that the excluded instruments are correctly excluded from the estimated equation.
Hansen J 检验的原假设是你检验的工具变量中至少一个是有效的（与扰动项不相关），所以不拒绝原假设说明你的工具变量中至少有一个是有效的
详见help ivreg2##overidtests