07 年一道真题 求解

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明白了。。不好意思。。

呵呵

annual

d.  0.005/(1-0.04-0.94)  =25%.    hand book 上有这个公式的，

0.005/1-0.04-0.94=0.25%       0.25% 开方   =0.5%      然后一年按照250天算   250开方15.81
0.5%*15.81=7.9% 就是它的annual volatility  了