日度数据如何估计年度数据？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问大家，在Pastor ＆ Stambaugh( 2003 ) 基于日频交易数据的方法来测算信息不对称程度时，估计模型中都是股票的日度数据，为什么估计的GAM系数γ是年度数据？这中间是如何实现的？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：年度数据 日度数据 Pastor Astor 信息不对称