跪求高人指教：一个很弱的DSGE模型稳态计算问题

wushiying1992 发表于 2011-12-3 08:19
谢谢哥哥的清新讲解。

家庭约束条件不进入‘线性理性预期方程组’，那为什么作为生产部门的约束条件 ...

（1）不用纳入。计算稳态只需要foc、euler方程和资源约束。这些条件只需要用到一部分，求得你不知道的参数就行了。  这并不表明家庭预算约束没有起作用，实际上它已经包含在你的foc和euler方程了。

（2）不知道什么意思。其实做多了就熟悉了，否则无论怎么想都是一头雾水。

（3）如果不化简消去一些变量的话，进入要转化为state space模型的初始方程系统，也就是你说的线性理性预期方程组的条件，也就是foc、euler方程和资源约束。

iooo 发表于 2011-12-2 17:44
1）家庭的预算约束不作为DSGE模型的均衡条件。没有家庭的预算约束，是因为不需要。有了市场均衡条件，总量上 ...

没有长期增长趋势就用各时期的X相等。

但是，如果有增长趋势，注意稳态条件里面会出现一个增长率。如果有随机趋势，也会出现增长率。

iooo 发表于 2011-12-2 17:44
1）家庭的预算约束不作为DSGE模型的均衡条件。没有家庭的预算约束，是因为不需要。有了市场均衡条件，总量上 ...

没有长期增长趋势就用各时期的X相等。

但是，如果有增长趋势，注意稳态条件里面会出现一个增长率。如果有随机趋势，也会出现增长率。

没有长期增长趋势就用各时期的X相等。

但是，如果有增长趋势，注意稳态条件里面会出现一个增长率。如果有随机趋势，也会出现增长率。

第一种情况就不说了。

第二种情况，可以看King Plosser Rebelo 1998，或者看resuscitating real business cycle。

第三种情况，可以看那个第一篇用Gmm估计的，好像是Christiano Eichenbaum 1998。

猪人 发表于 2011-12-3 15:42
注意一个问题：通过稳态条件校准，需要用到的条件是如下三类：FOC、Euler方程和资源约束。

家庭和zf预算 ...

您说：“通过稳态条件校准，需要用到的条件是如下三类：FOC、Euler方程和资源约束。”也就是说，诸如生产部门的约束条件（即生产函数Y=AF(K,N)）和作为资本品生产的约束条件K=K(-1)+f(K, I)都不能纳入了吗？好像不对啊，我看这两个（生产函数表达式和折旧率=I/K）都是作为稳态计算用了的呀？

生产函数当然可以用。但问题是没多大用啊。因为资本份额通常是预先给出的，那生产函数稳态关系给我们的无非是yk、yn、kn这些great ratio，通常作用都不大。对于技术参数，最重要的一个其实就是资本份额。这个应该在第一时间给出。

资本约束条件稳态值一般只能推出一个i=delta x k，这个也没什么用。因为delta也是在第一时间给出的。

除非你专注写基本rbc的文章，而且只用calibration，才有必要用宏观变量比例去推一些参数。如果有其他意图和方法，则直接引入别人的参数即可。

我的意思不是说生产函数、资本运动法则不能用于校准，而是说用了没多大用，因为，我们一般给出参数，然后根据这些条件看这些参数的取值到底预示着什么。

猪人 发表于 2011-12-3 17:22
资本约束条件稳态值一般只能推出一个i=delta x k，这个也没什么用。因为delta也是在第一时间给出的。

除 ...

可能我没有说清楚我的意思。我并不是要对参数进行估计，所有参数都校准好了，都是现成的。我面临的问题是：要在dynare中实现，需要给出所有变量的initial value，initial vlaue 应该就是所谓的稳态值吧？我不知道怎么算这些个内生变量的initial value啊？？还请多多指教！！

比如说，稳态的资本积累方程简化为I/K=delta=0.025，那么，I/K=0.025难道不是一个可以用于计算内生变量K和I的稳态值的一个等式吗？

猪人 发表于 2011-12-3 15:47
（1）不用纳入。计算稳态只需要foc、euler方程和资源约束。这些条件只需要用到一部分，求得你不知道的参数 ...

而且，FOC本身也包括家庭和厂商等的预算约束啊，因为这些预算约束是拉格朗日乘子的FOC啊。
越来越困惑............

wushiying1992 发表于 2011-12-4 20:01
而且，FOC本身也包括家庭和厂商等的预算约束啊，因为这些预算约束是拉格朗日乘子的FOC啊。
越来越困惑.. ...

我觉得，你的问题其实很有水平啊。我以前学新凯恩斯模型DSGE的时候也是一上来就是十几个差分方程，那些要进入LRE模型里面，在任何地方都找不到说明。我问我导师，他竟然也说不清，但基本意思根你老师说得一样，需要全部market clearing condition (但是我导师没用Walrus law的n-1出清条件)，然后是剩下的所有描述动态性的差分方程，这是最tricky的地方。我导师跟我直说，他经常都搞不清这点，所以一般都是按照经验来处理，没有固定的规则。意思就是把能想到对模型有作用的线性差分方程都放进来。
但是这里经常导致问题，比如Blanchard-Kahn condition不满足啊，singularity之类。所以又要对模型从新修改，删除和添加一部分方程。

回到你的问题上来，我认为要加入Y=AKL的线性式的原因是，A一般被当成平稳AR(1)过程，但是单独放一个A(t)=rho*A(t-1)+e不能描述这个动态过程，因为我们想描述的是Y也呈现一种随机状态，所以两个都要写出来。如果没有任何随机性的话，我认为可以在选择好几个market clearing condition之后，添加其他差分方程直到endogenous variables个数等于方程数量。