跪求高人指教：一个很弱的DSGE模型稳态计算问题

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在DSGE模型中，家庭部门的预算约束等式为:
P(t)C(t)+T(t)+D(t+1)+B(t+1)=W(t)N(t)+Z(t)+R(t)[D(t)+B(t)],
其中, P(t) 为 t时期的总价格水平, C(t) 为总消费, T(t)为一次性税收, D(t) 和 B(t) 分别为家庭部门的存款和债券投资(二者均在一期之后获得 R(t) 的名义总回报),W(t) 和 N(t) 分别为名义工资和劳动时间, Z(t)是家庭部门获得的来自生产部门的利润.

我的问题是:
1）上述等式是否要作为DSGE模型的动态均衡条件方程之一？貌似在很多DSGE论文中，最后编程的方程中，并没有家庭部门的这个约束等式？为什么？

2）在计算模型稳态时, 上述等式是否应该写成:
PC+T+D+B=WN+Z+R(D+B)?
也就是说,在稳态条件下, D(t+1)=D(t) =D ， B(t+1)=B(t)=B?

请高人指教？？小弟不甚感激涕零。

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关键词：dsge模型 计算问题 跪求高人 DSGE 名义工资 模型 价格

一般有上面所说的两条途径去收集相关的资料

joelluo 发表于 2011-12-1 13:38
一般有上面所说的两条途径去收集相关的资料

兄弟，哪两种途径？说清楚点呀。谢谢。

1 不用
2 不用...

2011wi 发表于 2011-12-1 22:03
1 不用
2 不用...

哥哥，那计算稳态值的时候，P(t)C(t)+T(t)+D(t+1)+B(t+1)=W(t)N(t)+Z(t)+R(t)[D(t)+B(t)]应该写成什么形式？因为其中涉及t期和t+1期的消费、存款和债券投资，求这些变量稳态值的公式怎样写？请指教。

1）家庭的预算约束不作为DSGE模型的均衡条件。没有家庭的预算约束，是因为不需要。有了市场均衡条件，总量上，所有家庭的预算约束的加总必然成立。
2）计算稳态，通常就是利用 X(t+1)=X(t)=X.

1. 不用。因为它的作用已经进入到Euler equation 里面去了。这个constraint叫做dynamic budget constraint,作用当然是约束每一期，在这个条件下算出的Euler equation自然就变成平衡每相邻两期消费的优化条件，所以一般不用单独再放到‘线性理性预期方程组’里面求解。

2. 当然，这是正常处理方式。

rastila 发表于 2011-12-3 04:13
1. 不用。因为它的作用已经进入到Euler equation 里面去了。这个constraint叫做dynamic budget constraint, ...

谢谢哥哥的清新讲解。

家庭约束条件不进入‘线性理性预期方程组’，那为什么作为生产部门的约束条件（即生产函数Y=AF(K,N)）和作为资本品生产的约束条件K=K(-1)+f(K, I)最后都进入了‘线性理性预期方程组’里了呢？
（1）如果家庭约束条件不进入用于编程的动态方程组系统，那么，计算稳态时是否需要纳入这个条件？
（2）我看到一篇论文，全部均衡条件，包括各种FOC，约束条件（包括家庭预算约束）和出清条件，一共21个动态方程，共20个内生变量，但求稳态值时，按照X(t+1)=X(t)=X以及其他一些前提设定，有些方程左右均为零，就消失了，到最后用于计算稳态的方程个数只有16个。20个变量，16个方程，求稳态，好像必须得自己设定一些新的条件（凑够20个方程），才能求出稳态数值？这是怎么回事啊？？
（3）在一个经济模型的全部方程里，到底哪些方程要进入最后的‘线性理性预期方程组’啊？

盼指教，谢谢，ORZ。

iooo 发表于 2011-12-2 17:44
1）家庭的预算约束不作为DSGE模型的均衡条件。没有家庭的预算约束，是因为不需要。有了市场均衡条件，总量上 ...

我觉得您说的很有道理。
可我们老师上课时说的是：由于瓦尔拉斯定律，所以一般市场出清条件中可以省去一个（因为根据瓦尔拉斯定律，如果N-1个市场出清，第N个市场必然出清），但其他的条件（包括预算约束）不能少。

我能不能理解为：假如最后均衡条件我得到21个方程（其中3个市场出清条件，18个其他方程），我老师的意思是：最后进入动态系统编程的是其中任意2个市场出清条件+18个其他方程。而您的意思是，在21个方程中，只要任选其中20个就可以了啊？

对了，附带说一句，本帖我所说的家庭预算约束条件，指的是已经加总后的整个家庭部门的预算约束条件，不是单个家庭的，即已经是没有 i 标只有 t 标的变量形式。

谢谢指教了。

注意一个问题：通过稳态条件校准，需要用到的条件是如下三类：FOC、Euler方程和资源约束。

家庭和zf预算约束是不能用的。

求得资源约束的方法就用总产品减去经济的吸收，再减去摩擦带来的耗费即可。

应要推导也行，记住均衡时债务是不存在的。


还有一个问题：稳态条件只能用在人均或总量的条件上，有i的个体条件要先加总，而不能直接用来校准。