VAR建模问题求助

协整结果仅表示变量间存在长期均衡关系，长期均衡并不意味着分析的结束，还应考虑短期波动，要做误差修正检验
协整检验后，如果变量间存在协整关系，即可进一步建立VEC模型（在VAR模型的基础上）。VEC模型的优点在于：融合了水平值和差分值。差分项反映了短期波动影响，另一部分短期影响则来自于偏离长期均衡的影响部分，调整系数则反映了对偏离长期均衡的调整力度，而且差分还可以削弱基于水平值模型（自回归分布滞后ADL模型）的多重共线性和序列相关性。

这都是我自己找的 建议你不会的先搜一下 这些问题都能找到 总结资料有很多了

铁臂小猫猫 发表于 2011-12-12 20:46
协整结果仅表示变量间存在长期均衡关系，长期均衡并不意味着分析的结束，还应考虑短期波动，要做误差修正检 ...

谢谢回答！那请问你这里说的这个协整检验是不是在建立VAR模型之前或之后进行都可以啊？是用原序列进行还是用差分后的平稳序列啊？建立VEC模型具体是研究什么的呢？不是必要步骤吧？我研究各种价格指数之间的关系，我觉得做VAR已经可以得到想要结论了，是不是就可以不用做VEC进行深入研究了？

来人顶顶啊~~

JetKing 发表于 2011-12-12 22:31
谢谢回答！那请问你这里说的这个协整检验是不是在建立VAR模型之前或之后进行都可以啊？是用原序列进行还是 ...

vec就是误差修正啊

铁臂小猫猫 发表于 2011-12-13 11:09
vec就是误差修正啊

误差修正我倒是知道，只不过我要研究各种价格指数之间的关系，不太清楚这个模型建立之后对我要做的东西有什么用处啊？满足协整之后这是必须要建的还是只是可以建啊？

JetKing 发表于 2011-12-14 11:09
误差修正我倒是知道，只不过我要研究各种价格指数之间的关系，不太清楚这个模型建立之后对我要做的东西有 ...

我晕呀 上面资料不是说了嘛 误差修正可以补充说明短期波动影响  你看你研究什么 我觉得挺必要的 你找点相关论文看看吧 具体问题具体分析 你只说研究价格指数关系是很笼统的 问题要是在论坛上都能解决 那你还研究什么呢 是吧

铁臂小猫猫 发表于 2011-12-14 15:26
我晕呀 上面资料不是说了嘛 误差修正可以补充说明短期波动影响  你看你研究什么 我觉得挺必要的 你找点相 ...

有道理，我先做VAR吧，做完看看效果如何再说，呵呵