楼主: 愚民政策
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[问答] 3个平稳的序列 可以 做协整 和 VECM吗？ 求高手指点 [推广有奖]

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愚民政策 在职认证  发表于 2011-12-11 13:44:23 |AI写论文

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如题，有3个时间序列变量，都是水平平稳的I（0），但是OLS回归DW不显著，相伴概率P也不显著，可能存在自相关。

高铁梅的书上说，协整和VECM是用于非平稳序列的检验的，那么请问，平稳序列可以进行 协整检验，和建立VECM吗？

多谢高手指点！我会多给评分哈！！
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关键词：高手指点 VECM 求高手 VEC ecm

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odinstar 发表于3楼  查看完整内容

二楼正解。 平稳的时间序列可以尝试使用ols，ar，ma，arma，adl等模型进行分析，当然也可用var 不平稳的采用cointegration、ecm之类哦。

lxfkxkr 发表于2楼  查看完整内容

都是I（0）的做误差修正模型是没有意义的哦
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1.女人套上丝袜可以征服男人，男人套上丝袜可以征服银行！

沙发
lxfkxkr 在职认证  发表于 2011-12-12 12:33:58
都是I（0）的做误差修正模型是没有意义的哦
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藤椅
odinstar 在职认证  发表于 2011-12-14 11:22:23
二楼正解。
平稳的时间序列可以尝试使用ols，ar，ma，arma，adl等模型进行分析，当然也可用var
不平稳的采用cointegration、ecm之类哦。
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[b]真的猛士，敢于直面这扯淡的人生[/b]

板凳
leihengzhishang 发表于 2011-12-21 13:20:31
直接用经典回归方法吧。既然都平稳了。。。
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